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      信用風險在FRM考試的四個主要特征是什么?

      發表時間:2021/10/26 10:35:40 編輯:Mayor 告訴小伙伴:
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      [編考按]信用風險在FRM考試的四個主要特征是什么?1.不對稱性:預期收益和預期損失不對稱,當某一主體承受一定的信用風險時,該主體的預期收益和預期損失是不對稱的。

      信用風險是FRM考試的知識點,考生不僅需要掌握其內容,還需要對它的特征有所了解。FRM考試信用風險的四個主要特征是什么?

      FRM

      1.不對稱性:預期收益和預期損失不對稱,當某一主體承受一定的信用風險時,該主體的預期收益和預期損失是不對稱的。

      2.累積性:信用風險的累積性是指信用風險具有不斷累積、惡性循環、連鎖反應、超過一定的臨界點會突然爆發而引起金融危機的特點。

      3.非系統性:與市場風險相比,信用風險觀察數據少且不易獲取,因此具有明顯的非系統性風險特征。

      4.內源性:信用風險不是完全有客觀因素驅動的,而是帶有主觀性的特點,并且無法用客觀數據和事實證實。

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      另外一個對信用風險度量的更為定量的指標是信用風險的貼水。

      信用風險的貼水不同于公司償債的利率和無違約風險的債券的利率(如美國長期國債)。

      信用風險的貼水為債權人(或投資的金融機構)因為違約發生的可能性對放出的貸款(或對投資的債券)要求的額外補償。

      對于一個需要利用發行債券籌資的公司來說,隨著該公司信用風險的增加,投資者或投資的金融機構所要求的信用風險貼水也就更高。

      某種級別債券的風險貼水是該類債券的平均利率減去十年期長期國債利率(無風險利率)。

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